Strategi

• Vi rådgiver bankerne om de muligheder, der er for at give den bedste kundeoplevelse i forbindelse med kreditgivning. Vi hjælper med at gøre denne ambition til en konkret plan, med klare leverancer for hvad der skal til og i hvilken rækkefølge. Dette vil kunne sikre standardisering og effektivisering i en af kerneprocesserne i en moderne bank.

Effektivisering

• Gennem vores indsigt i kreditprocessen, det generelle kredithåndværk samt vores viden omkring digitale og automatiske muligheder, kan vi optimere og effektivisere kreditprocessen - helt fra kundekontakt til beslutning. Dette gøres via en højere grad af udnyttelse af beregninger og data, til at simplificere og præcisere det setup, der er omkring kreditgivning. Det betyder, at en rådgiver skal anvende mindre tid på at finde data og beregne nøgletal, hvormed der frigives tid til rådgivning af kunden.

Implementering

• Vi assisterer med implementeringen af nye tiltag i kreditprocessen og sikrer forankring og ejerskab blandt både rådgivere og Kredit.

Governance

• En del af en sund kreditproces er en god føling med kvaliteten af bankens udlån. Vi hjælper bankerne med at skabe overblik over kvaliteten af den kredit, der bliver godkendt på portefølje- og filialniveau. Dermed bliver det tydeligt under hvilke forhold kredit er blevet bevilget. Yderligere hjælper vi med at skabe et feedback billede af, hvordan kvaliteten af kreditten har udviklet sig, således at filialer, rådgivere eller procesejere kan få indblik i eventuelle behov for tilpasninger.

Modellering 

• CR Consulting har omfattende erfaring og kompetence indenfor modeludvikling og håndtering af modeller. Det gælder fra modelstrategi og modellandskaber, gennem dataopsamlingen og -analysen til den egentlige modellering, hvor vi har kompetencer indenfor både klassisk statistisk modellering til mere avancerede teknikker som neurale netværk og anden avanceret machine learning. 
• Når det rigtige hold skal sættes hos kunden, mener vi, at det er afgørende, at viden aflejres hos kunden i løbet af projektet – dette opnås bedst ved at stille et hold, der ikke bare består af konsulenter, men snarere af dygtige folk fra banken og fra CR Consulting. 

IFRS9

• IFRS9 blev implementeret i Danmark i 2018 og er et krav for alle danske banker. CR Consulting har erfaring med alle aspekter af IFRS9 herunder de regulatoriske krav, modeludviklingen herunder makrojusteringer og implementering, inklusiv metode og governance omkring de ledelsesmæssige skøn. Vi vurderer, at mange danske banker kan forbedre deres nedskrivningsprocesser gennem bedre implementeringer af IFRS9 i deres organisationer, og hermed opnå en række fordele indenfor risikostyring og profitmaksimering

IRB

• IRB er historisk primært forbeholdt de større banker, men vi oplever i stigende grad det danske tilsyn ønske flere af de mellemstore danske banker på IRB, samtidig med at flere banker oplever forsinkelser i deres implementering af EBAs produkter, herunder den nye definition of default (EBA 2016/07). CR Consulting er involveret i udviklingen af IRB modeller samt IRB ansøgninger i flere danske banker, og har derfor omfattende erfaring med denne ofte tunge og dyre proces, hvor vi kan hjælpe med dels at sørge for fremskridt, og dels undgå de værste faldgruber undervejs. 

Modelrisikostyring

• Styring og overvågning er en forholdsvis ny disciplin i den danske finansielle sektor, mens den er mere udviklet i udlandet, bl.a. i UK eller USA. Udover at tilfredsstille regulatoriske krav, tjener disciplinen det formål at sikre bankerne mod defekte modeller, der i grelle tilfælde kan lede til finansielle tab, dårlige kundeoplevelser eller endda sanktioner fra myndighederne. CR Consulting kan rådgive om mulighederne for at gøre MRM mere konkret i den enkelte bank. 

Validering

• Validering af kreditrisikomodeller er dels et regulatorisk krav og dels et afgørende værktøj for at måle modellernes tilstand og afsløre mulige svagheder, der opstår over tid. CR Consulting tilbyder eksterne valideringer, hvor vi udover at afdække udfordringer i modellerne har stort fokus på, at vores arbejde og anbefalinger skal give værdi ved at være så konkrete og operationelle som muligt. 
• Vi har erfaret, at mange banker savner standardiserede værktøjer til at udføre validering og monitorering hurtigt ogeffektivt. CR Consulting vil i 2023 at lancere et online værktøj, hvor bankerne selv kan overføre data og der igennem udføre en kvantitativ validering af deres kreditrisikomodeller. Målet er at stille et stærkt værktøj til rådighed til en rimelig pris og anvende platformen til at skabe benchmarks for de relevante risikoparametre, for på den måde at give bedre indsigt i bankens tilstand i forhold til markedet. Første fokus er IFRS9, sidenhen vil vi inkludere IRB.